Algorithmic and High-Frequency Trading

图书简介

This cutting-edge textbook shows how to build the advanced mathematical models that underpin modern trading algorithms. If you need to understand how modern electronic markets operate, what information provides a trading edge, and how other market participants may affect the profitability of the algorithms, then this book is for you.

Preface; How to read this book; Part I. Microstructure and Empirical Facts: 1. Electronic markets and the limit order book; 2. A primer on the microstructure of financial markets; 3. Empirical and statistical evidence – prices and returns; 4. Empirical and statistical evidence – activity and market quality; Part II. Mathematical Tools: 5. Stochastic optimal control and stopping; Part III. Algorithmic and High-Frequency Trading: 6. Optimal execution with continuous trading I; 7. Optimal execution with continuous trading II; 8. Optimal execution with limit and market orders; 9. Targeting volume; 10. Market making; 11. Pairs trading and statistical arbitrage strategies; 12. Order imbalance; Appendix A. Stochastic calculus for finance; Bibliography; Glossary; Subject index.

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Algorithmic and High-Frequency Trading 算法和高频交易 政治经济学

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