Time Series Techniques for Economists

图书简介

The application of time series techniques in economics has become increasingly important, both for forecasting purposes, and in the empirical analysis of time series in general. In this book Terence Mills not only brings together recent research at the frontiers of the subject, but also analyses the areas of most importance to applied economics.

Preface; 1. Introduction; Part I. Exploratory Analysis of Economic Time Series: 2. The graphical display of time series; 3. Summarising time series; 4. Transforming and smoothing time series; Part II. The Modelling of Univariate Economic Time Series: 5. Stationary stochastic time series models; 6. Modelling nonstationary processes; 7. Forecasting using ARIMA models; 8. ARIMA model building; 9. Exponential smoothing and its relationship to ARIMA modelling; 10. Modelling seasonal time series; 11. Further topics in univariate time series modelling; Part III. The Modelling of Multivariate Economic Time Series: 12. Intervention analysis and the detection of outliers; 13. Transfer function-noise models; 13. Transfer function-noise models; 14. Multiple time series modelling; Part IV. Nonlinear Time Series Models: 15. Conditional variance models and related topics; 16. State dependent models; References; Index.

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Time Series Techniques for Economists 数量经济学

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