Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions(Stochastic Modelling and Applied Probability)

概率论

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作      者
出  版 社
出版时间
2005年11月17日
装      帧
ISBN
9780387260457
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页      码
429
语      种
英文
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2nd Ed.
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图书简介
This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.
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