Model-free Hedging:A Martingale Optimal Transport Viewpoint

无模型套期保值:鞅最优运输观点

货币银行学

售   价:
515.00
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作      者
出  版 社
出版时间
2020年09月30日
装      帧
平装
ISBN
9780367657963
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页      码
204
开      本
234 x 156 mm (6.14 x 9.21
语      种
英文
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图书简介
Model-free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint focuses on the computation of model-independent bounds for exotic options consistent with market prices of liquid instruments such as Vanilla options. The author gives an overview of Martingale Optimal Transport, highlighting the differences between the optimal transport and its martingale counterpart. This topic is then discussed in the context of mathematical finance.
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