This book provides the reader with a background on simulating copulas and multivariate distributions in general. It unifies the scattered literature on the simulation of various families of copulas (elliptical, Archimedean, Marshall-Olkin type, etc.) as well as on different construction principles (factor models, pair-copula construction, etc.). The book is self-contained and unified in presentation and can be used as a textbook for advanced undergraduate or graduate students with a firm background in stochastics. Alongside the theoretical foundation, ready-to-implement algorithms and many examples make this book a valuable tool for anyone who is applying the methodology. Key Features:  Explicit focus on stochastic representations of copulas in contrast to an analytical perspective  Easy-to-implement simulation schemes given as pseudo code  Explicit focus on high-dimensional models  Focus on applicability of models, e.g. to portfolio credit risk or insurance

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