An Introduction to Quantitative Finance

图书简介

The quantitative nature of complex financial transactions makes them a fascinating subject area for mathematicians of all types. This book gives an insight into financial engineering while building on introductory probability courses by detailing one of the most fascinating applications of the subject.

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I Introduction and Preliminaries; 1 Introduction; 2 Preliminaries; II Forwards, Swaps and Options; 3 Forward contracts and forward prices; 4 Forward rates and libor; 5 Interest rate swaps; 6 Futures contracts; 7 No-arbitrage principle; 8 Options; III Replication, risk-neutrality and the fundamental theorem; 9 Replication and risk-neutrality on the binomial tree; 10 Martingales, numeraires and the fundamental theorem; 11 Continuous time limit and Black-Scholes formula; 12 Option price and probability duality; IV Interest Rate Options; 13 Caps, floors and swaptions; 14 Cancellable swaps and Bermudan swaptions; 15 Additional topics in interest rate derivatives; V Through Continuous Time; 16 Rough guide to continuous time

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An Introduction to Quantitative Finance 计量金融学介绍 应用数学

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